Numerical solution of boundary value problems for stochastic

0 downloads 0 Views 224KB Size Report
To solve boundary value problems for linear systems of stochastic differ- ... ize for stochastic partial differential equations and nonlinear systems. Such.
Prigarin, Winkler: Numerical solution of boundary value problems for stochastic differential equations on the basis of the Gibbs sampler Sonderforschungsbereich 386, Paper 328 (2003) Online unter: http://epub.ub.uni-muenchen.de/

Projektpartner

           

                ½

  ¾     ¿

                                                                        !                   "   !      

                  

#                         $"%&'      $+' $' ( $'$'  ) *$' $'  $½   ' $½ ' (  

 $

' (   $,'   $' ( $½ $'      $''        $' ( $½ $'      $''         -    $' *$'                                    !       $'    "%& $+'     $,'            ( $½ ' $¾ '     $ '        $ ' $ .  ( ½  ¾       '      $ '      "%&                       ! "#  $ # %  $ # % &  %' ( ) *

* ' *  ' '  + # , #-#!(%%( ¿    !  # # %   #  ' &.   % "  ! /*  #  0 ' 12  $3%' &#  + # ,   -!( ½ ¾

+

                            

/  $'     "%& $+'  .                 0     $ ' $ '  .       $ '  $  '            $'                           $

     1+,2' 3   4$ '               $'

      5     (

 

4$  '*$ '* $ '4 $  '



                       $'       1  2                  $ '  $  '    $ ' (   $ ' (                ! "    





( 4$ '   4 $   '$ ' ½ 4$  '  ) ) 4 $   '$ ' ½ 

    



$6'



 $$ '  '  $ '   ( (    4 $   '$ ' ½ 4$   ' 

$7'

          4$  '$ ' )  $ '      $6' $7'             $ '·    $ ' ½                              $'         "             $' (   *$' ( *                 

  #  $   ' ( 8     $           $ '  $  '    $ ' (  $ ' (    !

 "    

( $½  ½ ¾ 

½

 ' ) ½ ¾ 

,

½



      (  $$ '   ' $$ '   ' ( ½  ½ ¾  ½ ¾ ½  "  ½ ( $$  '' ¾ ( $$   ''  ( ½ ¾ ( ¾ ½ ½  ) ½ ( ½ ** ½  **  ¾  ) ¾ ( ¾ ** ¾  **   )  (  **    **   ( ¾ ½ ¾ ) ¾  %  "           &           *    





9                

       /                               

:   $               $½ ' $ '  :  '     $ '            

   # + $;                     # +                ' /            $'                                       /             Æ          /                   

                       1,62



                    !

/                     .          :  /        ¾       ½  ( ¼     :       $ '         $ ½ ' $·½ '  .            $$ '$ ½ ' $·½ ''      # +     

9                $+' $,'       6

    9  $       ' ´¼µ ( $´¼µ $½ '     ´¼µ $ ''   :      ´¼µ $½ ' ( $½ ' (   ´¼µ $ ' ( $ ' (   /           $  ´¼µ $ ''   

              $½   ' $   '    -                    ´ ·½µ     ´ µ   '     /            ¼      ¼       ´ ·½µ $'   

      $´ ·½µ $'´ µ $+' ´ µ $)+'' /       ´ ·½µ $' ( ´ µ $'  (  ¼                 ¼            ¼            .     $       '            ¼          /      ¼     ´ µ $'              $´ µ $'´ µ $  +' ´ µ $ )+'' $      ´ µ $  +' ´ µ $ ) +'        

  :    '   .               :  ´ ·½µ  9      .   ´ µ         

          

   ´ µ   ( + ,              < :                  =  

  $ '        < :     $  

   '      ´ µ     $ '                     < :            1>?2               :     =  5              ·½   ( +       +        $     ´¼µ  $ ´ µ '  $ ' 8      $  "                (     $     )       "                      $     ´¼µ         !             $     $ ´ µ '  $ ' 8    7

  /     "%&           $ '                                       $$  '' )  $ '      .         

" # $                

     < : ;  2 % H! < : ;   B 3 A ;  9   +EL> 1?2 "A

Suggest Documents